Chargé d’ALM et Capital Management (H/F)

Notre client

Notre client est un groupe bancaire international de premier plan, intervenant auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises.
Dans le cadre du renforcement de sa Direction Financière, il recherche un(e) Chargé(e) ALM & Capital Management.

Votre mission

Au sein de la direction financière , sous l’autorité du directeur Financier et de la Responsable ALM et Capital Management, le chargé d’ALM et Capital Market est chargé d'établir les modèles ALM susceptibles d'aider dans la prise de décisions sur les risques Actif Passif , de définir et mettre en oeuvre les politiques, les procédures, les métriques couvrant tous les aspects de la Gestion du Capital , optimiser l'allocation du capital, modéliser et couvrir le risque de taux et le risque de liquidité de manière à garantir que la banque couvre tous les risques financiers inhérents à ses activités et à son profil de risque et qu’elle dispose à tout moment de la liquidité et des fonds propres nécessaires à ses activités y compris dans des situations de stress.

Il contribue également aux décisions stratégiques et commerciales : sur le prix des services, le taux des produits, elle assure le suivi au pilotage des ratios réglementaires (LCR/ NSFR), participe à l’élaboration des stress-tests de liquidité et de Capital et assure le contrôle des états règlementaire...

•Pilotage & Planification de la liquidité, du taux et du capital (Elaboration des politiques, normes et standards en matière de Capital Management et ALM ; modélisation et suivi des indicateurs taux et liquidité ; planification du capital)
•Allocation du capital, pilotage de sa rentabilité et optimisation de la valeur créée pour les actionnaires : Mesurer la rentabilité du capital alloué conformément à la politique de comptabilité analytique ; proposer et mettre en place des seuils de rentabilité cible et maximiser la valeur pour l'actionnaire (dividendes remontés, rentabilité par rapport aux FP alloués ...)
•Gérer les équilibres bilanciels et piloter les risques de liquidité et de taux pour les entités du périmètre : gestion des TCI et insertion opérationnelle à la politique commerciale dans le but de maintenir les expositions en risque de liquidité et de taux conformes à l’appétit défini par la banque
•Garantir la conformité réglementaire en matière de solvabilité, liquidité et taux conformément à la réglementation en vigueur
•Garantir la solidité financière relatif dans un scénario de stress : réalisation des études et des scénarii de stress les plus adaptés au profil de risque et au contexte de la banque conformément aux standards définis par le groupe
•Participer à l’élaboration des modèles ALM & IRRBB susceptibles d'aider dans la prise de décisions sur les risques Actif Passif et les risques de taux
•Piloter les indicateurs de suivi du risque de liquidité et risque de taux et assurer leur suivi en coordination avec la Direction des Risque et du Capital Market
Préparer les comités ALM et Capital Management et assurer le suivi des décisions et des plans d’action
•Emettre des avis et recommandations en matière d'optimisation des risques de liquidité et de taux
•Assurer la production des reportings destinés au Management de la banque et à l’ALM groupe ;
•Valider les reporting réglementaires et les résultats de stress tests
•Etablir les rapports ICAAP et valider les stress tests avec la Direction des Risques
•Rédiger le rapport RACI sur le risque de liquidité et le risque de taux ;
•Participer au suivi des recommandations des différents corps de contrôle et d’audit et des comités ALM et CMM
•Définir et la stratégie ALM de la Banque
•Mettre à jour les politiques de liquidité et de risque de taux et les adapter au contexte et aux évolutions réglementaires
•Diffuser et renforcer en permanence la culture de risque et contrôle au niveau de son périmètre ;
•Mettre en place les indicateurs RAS en matière de suivi des risques de liquidité, risque de taux et assurer leur suivi en coordination avec la direction des Risques

Votre profil

Profil recherché

Formation
Bac +5 en Finance, Banque, Gestion des Risques, Ingénierie Financière, Mathématiques Financières ou équivalent

Expérience
Poste ouvert aux jeunes diplômé(e)s ou première expérience (0 à 3 ans) en ALM, gestion des risques bancaires, trésorerie, contrôle financier ou environnement réglementaire bancaire.
Les stages et alternances en banque ou cabinet de conseil spécialisé seront valorisés.

Compétences techniques
Bonne compréhension du bilan bancaire et des risques financiers.
Connaissance des notions de risque de liquidité et de risque de taux.
Maîtrise avancée d'Excel.
Une connaissance de VBA, SQL, Python ou Power BI constitue un plus.
Sensibilité aux enjeux réglementaires bancaires (LCR, NSFR, ICAAP, stress tests).
Qualités personnelles
Rigueur et esprit analytique.
Curiosité intellectuelle.
Capacité à travailler sur des sujets quantitatifs.
Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse.
Autonomie et force de proposition.

Compétences Clés
•Calculer les principaux ratios de la gestion ALM en fonction des évolutions réglementaires (ratios de liquidité, marge d’intérêt...)
•Effectuer des analyses de risque à partir des indicateurs mesurés
•Calculer les indicateurs d’allocation économique du capital et être en mesure de calculer la rentabilité des investissements de la banque (analyse des BP, valorisation ...)
•Identifier des pistes de réduction des risques à la lumière des analyses de risque effectuées
•Traduire les modèles de gestion des données en modèles d’affaires générateurs de revenus ou de synergie pour les différents métiers
•Etablir le capital planning de la Banque (projection de la trajectoire du capital)
•Etre capable de suivre et d'analyser quotidiennement l’évolution des emplois et des ressources ainsi que la situation de la trésorerie ;
•Mesurer et modéliser correctement les risques de taux et de liquidité portés dans le bilan de la banque ;
•Utiliser les outils bureautiques et informatiques (Excel, VBA...), les techniques de Probabilité & Statistique, Optimisation, Calcul stochastique, Gestion des risques financiers ;
•Avoir la capacité à mener des investigations de manière autonome et les restituer en synthèse analytique ;
•Avoir le sens de l'initiative.